Přednáška se koná ve čtvrtek v 9h v T-204
Poznámky:
1. část: Úvod, Wiener
2. část: Silná Markovská vlastnost
3. část: Markovské řetězce se spojitým časem, Yuleův proces
4. část: Stoch. analýza
Ito: Ito
Poznámky k Markovským procesům zde
Literatura:
G. A. Pavliotis: Stochastic Processes and Applications
Zuzana Prášková, Petr Lachout: Náhodné procesy I
Zuzana Prášková: Náhodné procesy II
Quantum Markov Chains